進化したロボアドバイザー「FOLIO ROBO PRO」が新登場!過去5年間のシミュレーションでは年率換算8.5%の収益率を計測

2020/01/15  株式会社 FOLIO 

AlpacaJapan社と協業し、ETFを対象としてAI技術を個人向けに初解禁!

 株式会社FOLIO(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:梶原 俊一、以下FOLIO)は、AlpacaJapan株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役CEO:四元 盛文、以下Alpaca)と協業し、従来の運用手法に加えて、新たなAIスコア機能を追加することで誕生した進化版ロボアドバイザー「FOLIO ROBO PRO」の提供を本日より開始しましたのでお知らせいたします。




■進化版ロボアドバイザーが新登場!Alpaca社提供のETFを対象としたAI技術を個人向けに初解禁!
 FOLIOは、金融機関向けにAIによるスコアリング・システムを提供しているAlpaca社と協業し、新商品「FOLIO ROBO PRO」を開発しました。「FOLIO ROBO PRO」では、Alpaca社提供のETF(上場投資信託)を対象資産としたAI技術個人向けに初解禁しました。新商品「FOLIO ROBO PRO」では、Alpaca社のスコアリング・システムとFOLIOのポートフォリオ最適化技術を融合させ、本格的に資産運用にAIを活用したロボアドバイザーを提供いたします。

■「FOLIO ROBO PRO」の運用戦略とは
 従来のロボアドバイザーの多くは、株や投資信託などを運用する際に「種類が多く、違いも分かりにくい」という投資初心者の悩みを解決すべく、質問に答えるだけでバランスのとれた投資プランを提供するものです。お客様の中には「ロボというくらいだから、AIを活用しているのでは」という方もいらっしゃいますが、従来のロボアドバイザーは、基本的に1つの運用ロジック(現代ポートフォリオ理論)に従ってポートフォリオを作成し、市況の変化に合わせてそのバランスが崩れないように調整するものでした。新商品「FOLIO ROBO PRO」は、従来のロボアドバイザーにはなかった運用プロセスを行うことで比較的短期のトレンドに照準を定めた、従来とは異なる進化を遂げた運用戦略となっています。

<運用プロセス>
・世界各国の株式指数や債券・通貨など40種類以上のマーケットデータなどを収集し、統計的処理によって数百種類以上の特徴量を計算。
・特徴量から機械学習の技術を用いて大量の予測スコアを生成して厳選。
・厳選された予測スコアの精度を再度評価して、平均精度が高く、かつ性能のばらつきが少ない予測スコアを採用。
・採用された予測スコアから期待リターンを推定し、マーケットリスクも考慮した上で最適な資産配分を計算。

■シミュレーションでは過去5年間で年率換算8.5%の収益率*1を計測!実際の運用シミュレーションを公開
 「FOLIO ROBO PRO」の過去5年間のバックテストによる運用成績は年率換算で8.5%を計測、当社のロボアドバイザー「おまかせ投資」の積極運用プランと比較した場合、+2.8%*2アウトパフォームしている結果となりました。このような成果を期待できる「FOLIO ROBO PRO」の運用戦略は、下記のようなケーススタディにおいてもその有効性を確認することができました。


*1*2及びグラフについて:
*1は2015年1月1日~2019年12月31日の5年間、「FOLIO ROBO PRO」で運用を行ったと仮定してパフォーマンスをシミュレーションしたものです。*2は同期間において「おまかせ投資」の積極運用プランで運用を行ったと仮定してパフォーマンスをシミュレーションした結果(年率換算5.7%)と*1の数値の比較です。*1*2ともに少数第2位以下を切り捨てています。グラフは、同期間における「FOLIO ROBO PRO」及び「おまかせ投資」の積極運用プランの運用シミュレーションです。各シミュレーションでは、運用手数料を年率1%(税抜)徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定しています。また、分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資すると仮定して計算しています。信頼できると考えられる情報を用いて算出しておりますが、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。シミュレーションは将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。

<CASE 1:2015/12 下落直前>
2016年初頭から、大きく下落しました。その直前の2015年末の投資比率を確認すると、債券と金を中心とした、リスクを抑制した運用となっていました。結果として、その後の下落を回避することができました。


<CASE 2:不透明感漂う株式市場>
2018年6月、株式市場は膠着していました。その際のROBO PROの投資比率を確認すると、好調な不動産の割合が高くなっており、結果として、リターンをより得ることができました。


<CASE 3:下落後の回復>
2019年初のマーケットは、前年末に株式市場が大きく下落した反動で、好調な滑り出しとなりました。2019年1月の投資比率を確認すると、大部分が株式となっており、リスクをとった運用をしていました。


■「FOLIO ROBO PRO」公式サイト
https://folio-sec.com/robopro

■AlpacaJapan株式会社について
 金融×AIに取り組むスタートアップ。深層学習(ディープラーニング)などのAI技術に加えて、ビッグデータ解析や金融向けデータ・ストレージなどの技術にも強みがあります。主要なプロダクトとしてマーケット予測プラットフォーム「AlpacaForecast」「AlpacaRadar」を開発し、国内外の金融機関・事業会社に提供しています。2019年11月からはインターネットブラウザで閲覧できる法人向け為替予測アプリケーション「AlpacaForecast Cloud」のサービスを開始し、複数の金融機関や事業会社における運用判断の一助となっています。

■「FOLIO ROBO PRO」のリリースにあたって
<株式会社FOLIO代表取締役社長 梶原俊一からのコメント>
FOLIOが追い求めているものは常に「お客様にとって本当に価値があるサービス」です。言い換えれば、お客様に提供したどのような価値に対して対価をいただいているのかを常に意識し、サービスの改善に努めています。これまでFOLIOでは「インベストメント」において機関投資家のスタンダードなリスク管理モデルを個人の方にもご利用いただけるロボアドバイザーサービスを提供してまいりました。「FOLIO ROBO PRO」では、既存のロボアドバイザーに加え、機関投資家の「トレーディング」において利用されているAlpaca社の先端テクノロジーを活かし、次世代の「インベストメント」を皆様にお届けします。新たなロボアドバイザーの世界をどうぞお楽しみください。

<AlpacaJapan株式会社 代表取締役CEO 四元氏からのコメント>
 この度FOLIO社と、この様な形での協業が実現しましたこと、およびAIカンパニーとして、FOLIO社の更なるご発展の一助になれたことを心から光栄に思います。弊社は過去約3年以上に渡り、プロフェッショナルな金融機関の皆様からの様々なアドバイスのお陰で、数々のプロダクタイズをして参りました。今後も金融関係各社の皆様(人)とAIのコラボレーション・プラットフォームを共創すべく様々なチャレンジをして参りたいと思います。本件におきまして、FOLIO社の運用手法の高度化の取組みにベンダーとして参画でき、また間接的(一部機能)ではございますが、FOLIO社のお客様ともつながることが出来る機会を頂きワクワクしています。弊社はAI = Alpaca Intelligenceと呼び替え、今後も様々なAlpacaらしさをアウトプットして参ります。

【FOLIOについて】
 国内株を取り扱う独立系証券会社において、約10年ぶりに新規参入し話題となったオンライン証券会社。2018年8月に本格的な事業展開を開始。テーマに投資できる日本初*3のサービス「テーマ投資」を展開しています。2018年11月には、いわゆるロボアドバイザーサービスの「おまかせ投資」をローンチしました。

 「テーマ投資」では、『5Gフェーズ1』や『京都』、『ガールズトレンド』といったテーマを選ぶだけで、それぞれのテーマに関連した複数の企業に1万円台から分散投資が可能*4。FOLIOが選定した複数企業にリスクを分散させた投資を、簡単に行うことができる次世代型の投資サービスです。

 2018年10月には、LINE Financial株式会社(金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第854号)と「LINE」上からテーマ投資を行える『LINEスマート投資』をローンチ。2019年4月には『LINEスマート投資』内で500円から身近な目標に向かって積立投資ができる「ワンコイン投資」をローンチしました。月間アクティブユーザー8100万人というユーザー数*5を抱えるLINEアプリから、気軽に投資を行える新しいプラットフォームは、FOLIOが展開する次世代型投資サービスを基盤としています。

社名 :株式会社FOLIO

所在地 :東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町4階
事業内容 :第一種金融商品取引業、投資運用業
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2983号
加入協会 :日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
代表者 :代表取締役会長 甲斐真一郎、代表取締役社長 梶原俊一
設立 :2015年12月10日
資本金 :91億2万1636円(資本剰余金含む)2019年3月時点
URL :https://folio-sec.com

記載内容は資料の作成時点のものです。画像はサンプルです。掲載の投資テーマは一例であり、個別の投資テーマの推奨や将来の運用成果等の示唆又は保証をするものではありません。金融商品の取引においては、株価、為替、金利、その他の指標の価格変動等により損失が生じるおそれがあります。ご契約の際は契約締結前交付書面の内容を十分にご確認ください。
リスク・手数料の詳細はこちら https://folio-sec.com/support/terms/transaction-fees

*3:テーマ投資はテーマに投資ができる日本初のサービスとして特許取得済(特許6285525)
*4:投資金額は各テーマにより異なります。
*5:2019年12月期第1四半期決算説明会LINE株式会社より引用。

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